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整理番号 4116   (公開日 2007年08月17日) (カテゴリ 機械情報・通信経済・経営・政策・法律社会・文化・教育
経済物理学のアプローチを用いた金融市場の研究
●内容 経済物理学とは、物理学(統計物理、複雑系など)の概念と方法を用いて金融市場で起きた現象を解析し、金融リスクマネジメントや、金融商品の開発などの応用を目指す新しい学問分野である。これまで我々の研究グループが行ってきた研究内容には以下が含まれる。1)価格変動の統計法則の発見;2)金融マーケットのマルチエージェントモデルの構築;3)マーケットメカニズムの解析;4)金融工学(価格予測など)への応用。特に2)項と3)項では、マイノリティ・ゲームを中心とする金融市場モデルの開発や、市場メカニズムとしての異なるタイプのトレーダー間の相互作用の解明や、情報の非対称性による価格変動と投資家収益分布への影響の解明や、電力輸送ネットワークを考えた電力市場のモデ化などの課題をもって研究を精力的に進め、一定の成果を収めた。これをもとに、具体的な問題や課題を有する、またはこの研究内容に興味を持つ企業と共同研究を行いたい。
●研究者
准教授 陳 Yu
大学院新領域創成科学研究科 人間環境学専攻
●画像


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図の横軸は投機家の人数で、モデル中ではトレーダーたちの投資戦略の相似度と見なすことができ、これを増すことにより価格変動の振る舞い(縦軸)に相転移が起きる。不連続のところは相転移の臨界点で、価格変動は正規分布→Fat Tail分布という変化が観測される。
(C) 陳 Yu

適応学習などのアルゴリズムを利用して予測した時系列データと実際の円・ドル為替レート間の正の相関(赤い実線)が示されている。これに比べて、予測の時系列データとランダムウォークのデータ間の相関が存在しないこと(緑の実線)は明らかである。
(C) 陳 Yu
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上記内容は、各研究者へのインタビューをもとに東京大学 産学協創推進本部で骨子をまとめたものです。
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