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整理番号 7528   (公開日 2019年03月13日) (カテゴリ 経済・経営・政策・法律
金融高頻度データにおける大規模共分散行列の推定
●内容  本研究室では、金融高頻度データの統計解析に関する研究を行っており、特に大規模共分散行列の統計推測に関する理論の研究とその実装に取り組んでいる。金融市場では多数の金融資産が取引されており、資産運用をする際にはどの資産にどの程度の投資をすべきかのポートフォリオを決定する方法が重要となる。金融資産のリターンの共分散行列はそのようなポートフォリオを決定するための統計量のうち最も基本的なものである。投資ポートフォリオ決定問題のような状況では、しばしば金融資産の数がデータのサンプル数よりも多くなるという状況が生じるが、このような設定では標準的な共分散行列の推定手法は誤った結果を導くことが知られている。
 本研究室では、そのような問題を解決するための統計手法について、特に高頻度データと呼ばれる枠組みにおいて、理論・実装の両面から研究を行っており、本研究に関心をもつ企業等との相談・共同研究に応じる用意がある。
●研究者
准教授 小池 祐太
大学院数理科学研究科 附属数理科学連携基盤センター
●画像


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2018年3月のS&P100指数構成銘柄の15分足リターンについて、市場リターンで回帰した残差から計算した相関行列

多重検定の問題を考慮したのち、5%水準で有意でなかった値は空白にしている。長方形はセクターを表す。市場リスクを除いた後でも強く残る相関が観察できる。
(C) 小池 祐太
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上記内容は、各研究者へのインタビューをもとに東京大学 産学協創推進本部で骨子をまとめたものです。
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